《表5 股票收益率的下行和上行VaR和CoVaR及假设检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《金融子市场的系统性风险溢出效应》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

从图4中可以看出，股票收益率的上行和下行CoVaR呈现非对称结构，即在外汇市场存在风险价值的条件下，股票市场的上行风险和下行风险的溢出效应不同。因此，存在汇率收益率存在风险价值的条件下，股票收益率的下行和上行VaR和CoVaR的统计量及假设检验结果如表5所示。