《表2 各银行ΔCoVaR、VaR均值和风险关联系数γ》

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《基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度》

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表4、表5分别表示各银行总风险外溢效应和总风险接收效应，并按照绝对值的降序进行排列。表4结果表明，兴业银行、浦发银行与民生银行的风险外溢效应最大，国有银行的风险外溢效应较小，与表2的ΔCoVaR排名相似；表5反映了各银行接收风险程度的大小，表明兴业、平安和华夏银行的风险接收效应最大，其中兴业银行对其他银行的总风险外溢与接收效应均居于首位。