《表6 三大行业与上证指数之间的CoVaR以及ΔCOVAR》

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《基于动态Copula-CoVaR系统性风险的评估》

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现将选取的子金融机构归结为三个行业，分别为：能源行业，其中包括中国石油和中国石化；金融行业，包括工商银行和建设银行；保险行业，包括中国人寿和中国平安。通过该分类方法进而可以探究上证指数系统内部行业对上证系统的系统性风险贡献水平，通过上述分类可得到三大行业对上证系统的系统性风险的贡献水平如表6所示。