《表3 AR(1)-GARCH(1,1）模型各参数的估计值》

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《基于动态Copula-CoVaR系统性风险的评估》

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本文选取AR（1）-GARCH（1，1）模型进行边缘分布的拟合，并假定残差服从分布和偏分布两种情况。通过极大似然估计得到待估参数的估计值。边际分布服从偏态分布AR(1）-GARCH(1，1）模型各参数的估计值如表3所示。