《表7 RDJ与RSH报酬AR (1) -GARCH (1, 1) 模型估计》

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《基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》

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注:1) LB（n）及LB2（n）分别表示标准残差及残差平方的自我相关检定；2) *、**、***分别表示在10%，5%与1%之显著水平。

在均数方程式中，认为美国股票市场的报酬会受到自身前一期的报酬率以及前一期中国股票市场变动所影响。其估计结果如表7所示。