《表7 AR(1)—TGARCH(1,1）模型估计结果》
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《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》
同样在AR(1）模型的基础上建立TGARCH模型，经过反复操作比较实验数据，结合系数显著性问题以及信息准则原理，得出TGARCH(1，1）模型较好地拟合了数据集，估计结果如下表7:
| 图表编号 | XD00199667900 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.11.30 |
| 作者 | 李明轩、俞翰君 |
| 绘制单位 | 首都经济贸易大学统计学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
