《表3 AR(4)-GARCH(1,1)-n模型参数估计结果》

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《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》

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回归结果显示：在显著性水平为0.05的条件下变量系数的P值都小于0.05，通过了显著性检验。DW值为2.016160接近于2，模型残差不存在自相关现象，且模型特征根的倒数处于单位圆内，AR（4）-GARCH（1，1）-n模型构建合理。对AR（4）-GARCH（1，1）-n模型的残差项进行ARCH-LM检验，检验结果概率P值大于0.05，说明残差序列是白噪声过程，拟合效果良好。