《表3 AR (1) -GJR-GARCH (1, 1) 模型估计结果》
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《我国金融行业间系统性风险外溢效应研究——基于R-vine Copula方法》
因此，每个边际模型中有8个参数需要进行估计，其中εi，t是信息项服从偏t分布，Ι是示性函数。对于模型中参数，本文采用边缘函数推断法（IFM）进行估计，其结果如表3所示。
| 图表编号 | XD007380100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.04.15 |
| 作者 | 吴永、马浩 |
| 绘制单位 | 重庆理工大学理学院、重庆理工大学理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
