《表5 AR(1)—EGARCH(1,3）模型估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

对数据建立EGARCH模型时，以AR(1）作为均值模型，使用R语言软件建立AR—EGARCH模型反复拟合比较，根据AIC、BIC信息准则，得到EGARCH(1，3）可以较好地拟合数据集，估计结果见表5。