《表3 单变量GARCH模型参数估计结果》

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《国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》

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注:（）中的数据是标准误差，[]中的数据是伴随概率，*、**、***表示系数分别在10%、5%和1%的显著性水平上显著。

在确定均值方程的形式之后，采用GARCH（1，1）模型对均值方差的残差序列进行建模并估计，结果见表3。