《表4 GARCH模型的参数估计结果》

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《我国煤炭价格波动风险研究》

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注：***表示在1%的显著水平下具有显著性，**表示在5%的显著水平下具有显著性，*表示在10%的显著水平下具有显著性。

为了研究煤炭价格的波动情况以及考虑到金融时间序列具有非对称效应和杠杆效应，本文首先构建了GARCH (p，q）、TGARCH (p，q），将p，q的参数取值定为1和2，最终组合一共有4种。然后分别选择两种GARCH模型的最优组合进行分析，见表4。