《表2 基于GARCH和EGARCH模型的参数估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于高频数据的中国股市波动率预测研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:Log-lik是对数似然值；AIC是赤池信息准则；BIC是贝叶斯信息准则；括号中数据是极大似然估计的渐近标准误差。

使用极大似然估计方法分别对GARCH、EGARCH、已实现GARCH和已实现EGARCH模型进行参数估计，可得到各参数估计结果及其标准误差、对数似然值（Log-lik）、赤池信息准则（AIC）和贝叶斯信息准则（BIC），如表2和表3所示。由于GARCH、EGARCH模型中无高频已实现测度，只对已实现GARCH和已实现EGARCH模型相互比较，表3为已实现（E）GARCH模型估计结果。