《表2 参数估计结果：基于广义已实现测度的Realized GARCH模型改进及应用》

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《基于广义已实现测度的Realized GARCH模型改进及应用》

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注:本表报告了上证综指的参数估计结果，括号内是各参数对应的标准误，所有参数均在1%的显著性水平上显著。lnL表示最大似然函数值，π表示波动持续性，Q220表示标准化残差滞后20阶的Ljung-Box（1978）检验统计量的p值。

这部分介绍RGARCH模型使用各种已实现测度的估计结果，估计软件结合MATLAB和R语言使用。其中，Realized GARCH的估计和预测过程依赖于Alexios Ghalanos开发的R语言rugarch包（rugarch:Univariate GARCH models.R package version 1.4-1.），各种已实现测度的计算和MCS检验来源于Kevin Sheppard在其个人网站上公布的MATLAB工具箱“MFE Toolbox”（https://www.kevinsheppard.com/MFE＿Toolbox）。表2报告了上证综指的参数估计结果（1），包括参数值及对应标准误（括号内）、最大似然函数值、持续性以及AIC与BIC法则。