《表2 VECM-GARCH模型参数估计结果》

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《“雄安新区”板块与沪深主板之间风险溢出效应实证研究》

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注:***表示待估参数在1%置信水平下显著；表中括号中为对应t值。

根据样本数据，基于VECH-GARCH模型研究，从波动溢出角度得出“雄安新区”板块与沪深主板之间的风险联动性实证结果。对（3）式的估计结果如表2所示。