《表2 模型参数估计结果》

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《我国系统性风险度量指标构建及预警能力分析——基于混频数据动态因子模型》

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注:“*”、“**”、“***”分别表示10%、5%、1%的显著性水平下显著，下同。

在样本区间2007年8月1日至2018年7月1日期内，一共有3988个日度观测值和93个状态变量。将日、周、月、季度混频数据导入Winrats软件，得到混频数据动态因子模型的估计结果（见表2），共得到3988个系统性金融风险指数的估计值，与样本区间一致（见图1）。