《表2 GARCH(1,1)-t模型的参数估计结果》

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《基于R藤Copula模型的银行间风险传染路径研究》

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注：圆括号中的数值表示参数估计的t统计量。表中最后一列Standardized residuals表示对模型标准化残差进行检验。LBQ(20）列表示对模型标准化残差进行Ljung-Box检验，原假设为：所有数据独立，相关系数为0。表中报告的是LBQ检验的p值。ARCH列表示的是对模型标准化残差进行ARCH-

为更好地刻画各银行股收益率的波动特征，并消除序列的自相关性和异方差性，本文采用GARCH（1，1）-t模型进行拟合，得到边缘分布参数估计结果如表2。