《表2:GARCH (1, 1) -t模型参数估计结果》

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《R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究》

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进而，我们对GARCH模型的标准化残差进行自相关性检验，结果显示标准化残差不存在相关性和异方差性，将标准化残差进行概率积分变化，并对变化后的数据进行K-S检验，结果表明变换后的序列服从（0，1）均匀分布，由此得到的均匀分布序列将作为Pair Copula参数估计的输入变量.