《表2:欧式看涨期权定价：基于广义矩方法的随机波动率模型参数估计》

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《基于广义矩方法的随机波动率模型参数估计》

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注：其中时间T表示周数

从表2中的数据可以看出，随着内在价值的减少，期权相应的值也减少，这归咎于期权价值等同于内在价值和时间价值之和，当时间价值一样时（期权到期日是等同的），期权价值是由内在价值确定的，因此实值期权比虚值期权要大．当内在价值一样时，此时期权价值由时间价值确定，因此在表2中，随着到期日的增大，相应的期权价值越高．