《表1 BS公式解、传统二叉树法、变换二叉树法计算的欧式看涨期权价格》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于变换二叉树法的期权定价研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

利用经典Black-Scholes公式解、传统二叉树方法和变换二叉树方法计算一份在交易期内无红利支付的欧式标准看涨期权的价格，结果见表1.已知股票当前价格为42美元，期权的执行价格为40美元，无风险年利率为10%，期权连续交易的有效期分别取为T=3个月，6个月，9个月.即S0=42，r=0.1，K=40，σ=0.2.