《表3 不同敲定价格K下柳树法和蒙特卡洛法定价VG模型下欧式看涨期权的结果》
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《Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价》
表6与表7展示了在不同的敲定价格K与不同的到期日T下,柳树法与蒙特卡洛法对美式看跌期权的定价结果。柳树法的计算结果完全落在95%的置信区间内,说明了敲定价与到期日这2个参数的变化不会影响柳树法的准确性。
图表编号 | XD00155925100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.01 |
作者 | 姚怡、许威 |
绘制单位 | 同济大学数学科学学院、同济大学数学科学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |