《表1 三种期权理论价格：指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究》

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《指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究》

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注:标准欧式期权，两时间点彩虹期权，新型两时间点彩虹期权价格分别记为C1，C2，C3.

其中T，σ分别为标准欧式期权的到期日，标的股票波动率.这三种期权具有相同的敲定价格K，无风险利率r.将这三种期权的标的股票的初始价格S（0），S1（0），S2（0）统一记为S0，且令S0从50以步长1依次变动到55，利用matlab和python软件，通过蒙特卡洛模拟，整理得到表1。