《表5 不同离散步数下柳树法和蒙特卡洛法定价VG模型下美式看跌期权的结果》

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《Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价》

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接下来，通过数值实验验证柳树法计算美式期权的精确性。表5展示了在不同离散时间步数时，柳树法计算敲定价格K为100的美式看跌期权价格与蒙特卡洛方法的比较。蒙特卡洛方法使用了10万次的最小二乘法模拟。从表5可以看出，柳树法的计算结果均落在蒙特卡洛模拟的95%置信区间中，说明了柳树法定价美式期权的精确性，并在计算时间上远小于蒙特卡洛方法。