《表5 Cholesky分解法、单个Copula函数以及混合Copula在不同拟合次数下的期权定价结果Tab.5 Option pricing results evaluated by using C

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《多资产挂钩的结构性理财产品定价研究》

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为了说明混合Copula函数在定价中的精确性和合理性，本文分别采用单个Copula函数（包括常用的3个Copula函数，即Clayton，Gumbel和Frank）、混合Copula函数以及Cholesky分解法（2）在蒙特卡罗拟次数为500，1 000，5 000，10 000，50 000时对期权进行定价，其结果见表5.

图表编号	XD0017555500 严禁用于非法目的
绘制时间	2018.10.01
作者	方艳、张元玺、刘津智、张洁
绘制单位	上海对外经贸大学金融管理学院、上海财经大学统计与管理学院、上海对外经贸大学金融管理学院、长春信息技术职业学院基础教学部、上海对外经贸大学金融管理学院
更多格式	高清、无水印（增值服务）