《表1 4 拟合各Copula函数的检验结果》
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《股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》
序列间检验包括上证指数和人民币对美元汇率间的相关系数检验及格兰杰因果检验。采用Pearson相关系数计算上证指数和人民币对美元汇率间的静态相关关系,相关系数计算结果如表1所示。
图表编号 | XD00106206000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.28 |
作者 | 石炀 |
绘制单位 | 中国地质大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |