《表2 Vine-Copula模型拟合效果及Vuong检验结果》

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《全球股市间的相依结构与极值风险溢出:基于藤Copula的金融复杂性分析》

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C-Vine Copula第一颗树以法国为中心结点，且C-Vine拟合效果较差（见表2），所以忽略C-Vine给出的结构。为了比较R-Vine Copula、C-Vine Copula和D-Vine Copula三种模型的拟合效果，本文采用了LL、AIC、BIC拟合诊断判断准则和Vuong检验来判别各模型拟合的优劣。首先比较这三种模型的AIC和BIC值，然后采用Vuong[37]所提出的基于似然比率的检验方法来比较三种模型的拟合效果。检验结果如表2所示。