《表4 不同基线温度下的HDDs指数看涨期权价格的蒙特卡洛模拟结果一览表》

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《天气衍生品定价研究》

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假设北京市2019年2月份的HDDs欧式看涨期权的执行价格K=200（参考现值有利法，设定为低于历年同期水平的价格），合约名义价值C=20，上限值U=10000，无风险利率r=2.72%（取自2019年2月份的一月期SHIBOR利率）。因此，在风险中性条件下，基于不同基线温度的期权价格汇总结果如表4所示。（表4)