《表1 T取不同值时的看涨期权价格》
从表1可以看出,在其他参数不变的情况下,欧式看涨幂期权价格fc相对于到期日T是一个递增函数也就是说,到期日T延长,欧式看涨幂期权价格越大;反之则相反.
图表编号 | XD00167405300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.04.01 |
作者 | 张立东、孙艳美 |
绘制单位 | 天津科技大学理学院、天津科技大学金融工程与风险管理研究中心、天津科技大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
从表1可以看出,在其他参数不变的情况下,欧式看涨幂期权价格fc相对于到期日T是一个递增函数也就是说,到期日T延长,欧式看涨幂期权价格越大;反之则相反.
图表编号 | XD00167405300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.01 |
作者 | 张立东、孙艳美 |
绘制单位 | 天津科技大学理学院、天津科技大学金融工程与风险管理研究中心、天津科技大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |