《表2 K不同值时的看涨期权价格Fig.2 European call option prices under different strike prices》
从表2可以看出,在其他参数不变的情况下,欧式看涨期权价格fc相对于交割价格K是一个递减函数也就是说,交割价格K越高,欧式看涨幂期权价格越低;交割价格K越小,欧式看涨幂期权价格越高.
图表编号 | XD00167405600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.01 |
作者 | 张立东、孙艳美 |
绘制单位 | 天津科技大学理学院、天津科技大学金融工程与风险管理研究中心、天津科技大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |