《表4 不同到期日T下柳树法和蒙特卡洛法定价VG模型下欧式看涨期权的结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

考虑欧式期权到期日时间的不同对柳树法定价的影响，对于2组参数分别选取不同的到期日T，结果展示于表4中。结果表明到期日T的变化不影响柳树法定价欧式期权的表现，定价结果均落在蒙特卡洛模拟的99%置信区间内。