《表6 4个模型对看涨期权定价表现根据实虚值状态和到期时间的分类比较》

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《基于已实现波动率的50ETF期权定价研究》

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为了更细致地分析模型对不同类型期权的定价能力，表6和表7分别给出根据实虚值状态和到期时间对看涨期权和看跌期权进行划分后，4个模型对各类别期权的定价误差，分为期权价格均方根误差和隐含波动率均方根误差两部分。在每个部分，依次列出HARGL模型对各类期权定价的均方根误差，以及HARGHL模型、HARGL-S模型和HARGHL-S模型相对于HARGL模型的表现。与表5类似，表现值小于1说明该模型优于HARGL模型。表5中根据期权定价总体表现判定为最优的模型，表6和表7也相应用粗体标出。