《表4 50ETF场内期权两种模型定价》

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《KoBol分数阶期权定价模型的数值方法》

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两种模型的定价结果如表4与表5，与市场价格作差取绝对值之后的结果见表6与表7。可以看出Ko Bol模型下的误差相比Black‐Scholes模型都要更小，说明Ko Bol模型下的价格更接近市场价格。