《表9 50ETF与300ETF虚值期权的相对误差E2》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《KoBol分数阶期权定价模型的数值方法》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

可以从图5看出，无论是50ETF还是300ETF，场内虚值期权的隐含波动率在Ko Bol模型下被控制在了一个更小的范围内，且波动率曲线更为平稳。由表11也可以看出，Ko Bol模型下的隐含波动率标准差更小。这都说明了Ko Bol模型在此参数下更好地描述了该时刻标的资产的隐含收益分布。