《表2 运行结果：两种常见金融衍生品定价模型的比较及分析——基于华夏上证50ETF的数据》

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《两种常见金融衍生品定价模型的比较及分析——基于华夏上证50ETF的数据》

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已知B-S定价模型中的看涨期权定价公式C（S，T）=Sф（d1）-Xe-r（T-t）ф（d2）和风险中性定价法的二叉树定价公式根据表2的数据运用MATLAB软件编程（程序见附录），得出结果见表2（在二叉树定价模型公式计算过程中取其执行价格为0.12）。