《表4:顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究》
数据来源:国信tradestation
在止盈点位和止损点位的数据回测中,盈利百分率最高的是5-45均线投资组合,其盈利点卖出为2%,止损点卖出为5%。在10年期间共交易38次,其中盈利交易次数31次,亏损交易次数7次。但初始资金回报率为22.55%,远不及买入并持有策略。
图表编号 | XD00117944700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.12.15 |
作者 | 林福泉、薛心蓓 |
绘制单位 | 浙江华夏工程管理有限公司、湖北经济学院金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |