《表1 华夏上证50ETF其他因素的数据》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《两种常见金融衍生品定价模型的比较及分析——基于华夏上证50ETF的数据》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

B-S定价模型和二叉树期权定价模型都可以对标的资产进行定价。在欧式期权无红利、无风险利率固定且只能在到期日执行价格的情况下比较两者的定价效率对定价的准确性具有重大的意义。现选取2018年5月3日华夏上证50ETF欧式看涨期权的数据（数据来源于Wind数据库），期权的到期时间为2018年5月23日，即到期时间为20天。无风险利率为r=0.04537，其他因素的数据见表1。