《表3 上证50ETF流动性》

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《从期现套利看三大股指期货的价格规律》

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其次，对上证50，同样整理出5只ETF的成交额和成交量及其占比如表3所示，上证50ETF市场呈现一家独大的特点，华夏上证50ETF占到了总成交额（量）的99%，因此从流动性的角度考虑，只能选择华夏上证50ETF来模拟上证50指数。最后，对中证500，整理出中证500ETF的成交额和成交量及其占比如下页表4所示，中证500ETF中，南方中证500ETF和华夏中证500ETF占比最高，成交量占比之和达到90%，成交额占比之和更是高达95%，因此下文会使用这两只500ETF进行检验。