《表6 沪深300、上证50、中证500及其ETF相关性》
接下来检验各ETF与相应指数的相关性,三个指数与其对应ETF的相关情况如表6所示。从表6数据可以看出,任一ETF与其所跟踪的指数的相关性都高达99.6%以上,都能很好地模拟指数运行,是优秀的现货构成来源。因此综合前面对流动性、跟踪误差以及相关性的讨论,本文最终采用华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF构成沪深300现货,华夏上证50ETF构成上证50现货,南方中证500ETF和华夏中证500ETF构成中证500现货。
图表编号 | XD00196460900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.10 |
作者 | 谢世清、李静昀 |
绘制单位 | 北京大学经济学院、哥伦比亚大学工程与应用科学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |