《表1 上证50ETF远期价格数据处理及选取》

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《基于遗传算法的SABR模型对上证50ETF期权隐含波动率拟合优化的实证研究》

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需要注意的是，在利用SABR模型对期权波动率进行估计时，所采用的是期权标的资产的远期价格。而对于上证50ETF期权合约而言，其标的资产上证50ETF并不具备相对应的上证50ETF远期合约或上证50ETF期货合约。但考虑到上证50指数具有对应的期货合约，且上证50ETF与上证50指数具有高度相关性，我们将对上证50指数期货价格数据进行近似处理，以替代上证50ETF远期价格数据（见表1）。