《表1 定理3得到的欧式看涨期权价值积分解与解析解(24)的对比》
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《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》
从图1可以看出,随着相关系数ρ∈[-1,1]的增加,欧式看涨期权价值呈上升的趋势.图2表明随着敲定价格的上升,欧式看涨期权价值下降,这主要是由欧式看涨期权定价特点决定的.
图表编号 | XD0089974500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.28 |
作者 | 孙娇娇 |
绘制单位 | 淮北师范大学数学科学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |