《表1 建设银行期权价格模拟结果》
基于以上计算结果进行分析,本文也还是存在一定的不足和值得商榷之处,例如假设所有数据均服从标准正态分布,然而在实际市场中这一要求很难满足。[12]目前更先进的算法模型例如基于列维过程的伽马分布和正态逆高斯分布同样可以用于期权价格的计算,但是这些模型同样需要对数据进行检验,也同样需要使数据完美符合所选定的数据类型。[13]
图表编号 | XD00115425400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.25 |
作者 | 陆岷峰、高伦 |
绘制单位 | 江苏银行董事会办公室、奥斯特拉发技术大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |