《表2 传统二叉树法、变换二叉树法计算期权价格的比较》
表2比较了不同步数(n=100,200,300,…,800)时传统二叉树法和变换二叉树法计算的期权价格,其中连续交易时间T=6个月.表2还表明了变换二叉树法1、变换二叉树法2与标准二叉树法随着时间步数n的逐渐增加,计算结果也逐渐高度接近.进一步,利用这三种二叉树法计算的期权价格随时间步数的变化曲线,如图4所示.由图4可知,在时间步数大于100时,这三条曲线非常贴近,说明变换二叉树法与传统二叉树法计算期权价格高度近似,即变换二叉树法计算期权价格具有很高的准确性.因此,在一些不能采用传统二叉树法计算期权价格的模型中,可以使用变换二叉树法进行计算.
图表编号 | XD0022791800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.09.25 |
作者 | 霍海峰、温鲜 |
绘制单位 | 广西科技大学理学院、广西科技大学理学院、广西科技大学鹿山学院公共数学教学部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |