《表8 模型校正风险：Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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本节依旧采用样本内数据衡量模型的校正风险，即基于2010-01-02到2014-08-31，1 173个交易日共320万期权数据信息计算得到模型的期权理论价格，进而利用式（52）计算出衡量模型的校正风险.表8给出所有模型校正风险.