《表2 不同波动率和操作频率下的期权费收入》

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《债券期权定价及其在外币债券投资组合管理中的应用》

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资料来源:作者计算

展开上例，其他条件不变，总时长依然为1年，假设操作频率分别为每月、每季度、每半年及每年1次，波动率数据取当前市场数据，再假设债券修正久期为5年，在价格预期不变、波动率曲面预期不变的情况下，得到表2。