《表1 参数初始值表:Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》
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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》
模型参数初始值表如表1所示.参数初始值的选取主要参考已有文献中的经验值(如Nicolato和Venardos,Andrieu等).为了更准确比较在不同参数估计算法同一具体模型的定价效果,在利用不同算法对同一Lévy过程驱动下BNS模型进行参数估计过程中,采用相同的初始值(见表1).
图表编号 | XD0034732700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.01 |
作者 | 刘志东、刘雯宇、阮禹铭 |
绘制单位 | 中央财经大学管理科学与工程学院、中央财经大学管理科学与工程学院、中央财经大学管理科学与工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |