《表4 同类算法不同Lévy过程驱动的BNS模型的期权定价ARPE表 (保留四位有效数字)》

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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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由上文可知联合估计算法对看涨期权定价效果最好，梯度-SMC估计算法对看跌期权定价效果最好.下面分别研究在上述最优算法下，不同模型对看涨期权和看跌期权定价效果.分别选取带有杠杆率的高斯过程驱动的BNS模型，带有杠杆率的Gamma过程驱动的BNS模型，CGMY过程驱动的BNS模型对欧式看涨和看跌期权总体定价误差情况如表4所示.