《表5“杠杆效应”对期权定价的影响 (保留四位有效数字)》

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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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由表5可知，对于定价看涨期权来说，cgmy＿o与cgmy＿l＿o的误差率要远小于Heston模型与BS模型，而加杠杆率的cgmy＿l＿o确实会对看涨期权定价有所改进（cgmy＿l＿o的误差率要比cgmy＿o低0.02左右）；对于定价看跌期权来说情况类似，cgmy＿g与cgmy＿l＿g的误差率要小于Heston模型与BS模型，加杠杆率的cgmy＿l＿g定价效果最优.