《表3 定价方法的比较：某种多资产期权的定价与研究》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
实操方面，本文采用标准和改进的蒙特卡洛模拟通过一个例子对该产品进行了定价，这两种方法的异同参见表3:
| 图表编号 | XD0074077700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.15 |
| 作者 | 徐苏南 |
| 绘制单位 | 上海交通大学上海高级金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表4 计算结果：业绩承诺的价值与定增并购价格偏离——基于B-S期权定价模型》2020.10.25
- 《表1 变量描述：业绩承诺的价值与定增并购价格偏离——基于B-S期权定价模型》2020.10.25
- 《表3-4成分系数矩阵：如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型》2020.11.25
- 《表3：资本资产定价（CAPM）模型在中国证券市场的适用性研究》
- 《表4 变量定义与说明：知情交易概率与风险定价——基于不同PIN测度方法的比较研究》2020.01.01
- 《表3 Heston模型期权定价结果》2020.05.01
- 《表1 各因素之间相关性：活跃因子和杠杆因子表现分析——基于A股市场的多因子资产定价研究》2020.02.15
- 《表1 各因素之间相关性：活跃因子和杠杆因子表现分析——基于A股市场的多因子资产定价研究》2020.02.15
- 《表2 因子构造方法：活跃因子和杠杆因子表现分析——基于A股市场的多因子资产定价研究》2020.02.15
- 《表1 模型误差对比表：基于神经网络对上证50ETF期权定价研究》2020.01.01
- 《表2 参数估计结果：时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究》2019.11.01
- 《表1 三种期权理论价格：指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究》2019.09.28
- 《表2 实物期权与金融期权定价参数对比》2019.07.15
- 《表3 敏感性分析：基于实物期权定价法的新材料企业价值评估》2019.05.20
- 《表5 因子的计算方法：货币周期与资产定价:基于中国的实证研究》2019.04.10
- 《表1:LM检验结果：基于B-S模型和二叉树模型的上证50ETF期权定价研究》2019.06.15
- 《表3 不同参数估计方法的期权定价误差 (保留四位有效数字)》2019.01.01
- 《表3 资产误定价与投资效率的回归》2018.02.05
- 《表1KCM-3-9期权定价参数设置》2018.06.20
- 《表2:欧式看涨期权定价：基于广义矩方法的随机波动率模型参数估计》2019.12.15