《表3 不同参数估计方法的期权定价误差 (保留四位有效数字)》

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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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在上文分析中，带有杠杆率的CGMY过程驱动BNS模型（cgmy＿l＿o，cgmy＿l＿g模型）在大部分情况下对期权定价效果较好，下面以此模型为研究对象，研究其在MLE-SMC、联合样本估计算法以及梯度-SMC算法下的定价效果，如表3所示.