《表2 MV组合以及SV组合的权重》

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《基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究》

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此处针对10只股票资产的两种资产组合采用滑动时间窗口样本法进行投资组合分散化研究的稳健性检验.本次研究基于采集的966个交易日的数据对滑动时间窗口样本进行划分，将样本长度固定为250，每次试验的起始时间后移22天，共进行34了次试验，运用基于MCMC的贝叶斯估计方法估计出10只股票的SV模型持续性参数序列向量βi，i=1，…，10.构建MV模型以及MV-β模型，得出相应的有效前沿，同时根据效用函数确定最优投资组合，得出基本均值方差组合以及随机波动组合在一定风险偏好的条件下的最优权重，如表2所示.