《表4 MV, CSMV, MAD和CSMAD模型下的检验样本中投资组合收益率表现比较》

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《基于成本“粘性”下的投资组合模型》

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注:当不考虑决策变量时，n取不同值（k取0）.

本工作尽可能地在程序实现过程中使资产的投资组合范围最大，那么模型的可行域范围需要最大化，从而使投资组合的选择范围最大，从而找到方差及绝对偏差最小值的可能性也最大.令，当n=2 734，k取整数时，即当引入决策变量时，运用分支定界方法迭代10 000次得到模型的近似最优解，检验样本的最优投资组合表现如表2，3及图2，3所示.当k取0时，意味着资产组合向量中n（n 2 734）个资产均被投资，模型的计算简化为求线性规划的连续解，即求解n个资产的投资比例.检验样本的最优投资组合表现如表4及图4，5所示.